TVP Publications

C:\Сайт_ТВП_2012\htdocs\ourizd\our1.htm TVP Publications

СТРАХОВАЯ И ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА

Мельников А.В. Финансовые рынки: стохастический анализ и расчет производных ценных бумаг (Финансовая и страховая математика том 1)

Весь тираж распродан. Намечено переиздание. Возможность изготовления персональной книжной или электронной копии уточняйте в редакции ОПиПМ.

Это одно из первых российских учебных пособий по новой университетской специальности “Актуарная и финансовая математика” адресовано студентам, аспирантам и специалистам по финансовой математике, а также тем, кто занимается практическими применениями в финансовой и страховой сферах.

1997, 128 с., 5-85484-023-5

Галиц Л.Финансовая инженерия: инструменты и способы управления финансовым риском
(Финансовая и страховая математика том 2)

Остатки тиража утрачены. Возможность изготовления персональной книжной или электронной копии уточняйте в редакции ОПиПМ.

Финансовая инженерия – это книга о том, как нужно пользоваться финансовыми инструментами, чтобы уменьшить риск или полностью его избежать, а также о том, как при помощи таких инструментов можно осуществлять перестройку структуры финансовых рисков с целью улучшения ее характеристик. В книге показано, каким образом применяют самые современные способы управления, учитывая финансовые рынки любой природы.

В этой книге со всей тщательностью разбирается, как устроены инструменты финансовой инженерии, и для каждого инструмента приводятся его четкое определение и развернутое объяснение. Описываются рынки, на которых производится торговля этими инструментами и на примерах поясняется, как рассчитывается цена каждого из них и производится хеджирование. Все применения иллюстрируются на полностью просчитанных практических примерах, и рекомендуемые тактические приемы и способы проверяются на результатах, относящихся к данным недавнего прошлого. Таким образом, эта книга поможет не только глубоко освоить лежащую в основе предмета теорию, но и получить ясное представление об ее эффективности на практике.

Важнейшие особенности:

описывает финансовые фьючерсы, свопы, экзотические опционы типа: кэп, флор и коллар, валютные опционы, FRA и SAFE, валютные и процентные свопы, процентные опционы и IRG;
дает полное представление об их практическом использовании.

1998, 592 с., ISBN 5-85484-027-8

Бэстенс Д.-Э., ван ден Берг В.-М., Вуд Д. Нейронные сети и финансовые рынки: принятие решений в торговых операциях(Финансовая и страховая математика том 3)

Весь тираж распродан. Возможность изготовления персональной книжной или электронной копии уточняйте в редакции ОПиПМ.

Книга Нейронные сети и финансовые рынки: принятие решений в торговых операциях показывает, как Вы можете распознавать конфигурации данных и строить на этой основе прогнозы при решении инвестиционных или торговых задач – и все это без необходимости знать все детали самой системы! Данная методология, мало представленная в российской профессиональной научно-технической литературе, поможет Вам оставлять конкурентов позади за счет большей точности предсказаний движений рыночных показателей. Книга Нейронные сети и финансовые рынки: принятие решений в торговых операциях – весьма ценное издание, адресованное финансовым директорам и управляющим финансовых организаций, отвечающих за дилинг и торговлю на рынках, а также специалистам по количественному анализу и системным экспертам.

Важнейшие особенности:

объясняет структуры финансовых рынков;
учит использованию нейронных сетей;
иллюстрирует результаты исследований на основе реальных данных, относящихся к деятельности таких крупнейших организаций, как Нью-Йоркская фондовая биржа, Министерство финансов Голландии и Европейская биржа опционов.

1998, 256 с., ISBN 5-85484-028-6

Аукенталер К. Современное управление портфелем:математические основы (Финансовая и страховая математика том 4)

4-й квартал 2003, 140 с.

Успехи и перспективы страховой и финансовой математики. Пресман Э.Л.(ред.)
(Обозрение прикладной и промышленной математикит.1, в.5.)

В сборник вошли: доклад Президента Российского Общества Актуариев А.Н.Ширяева “Актуарное и финансовое дело: современное состояние и перспективы развития”, обзор В.И.Ротаря и В.Е.Бенинга “Введение в математическую теорию страхования” и статья А.Н.Ширяева “Стохастические проблемы финансовой математики”.

Содержание:• Актуарное и финансовое дело: современное состояние и перспективы развития. • Введение в математическую теорию страхования. • Стохастические проблемы финансовой математики.

1994, 152 c., ISSN 0869-8325

Стохастический анализ в финансах и страховании I. Мельников А.В. (ред.) (Обозрение прикладной и промышленной математикит.2, в.4.)

Опубликованные в сборнике статьи А.В.Мельникова, А.Н.Ширяева, Б.Гамбовски и С.Рачева, Д.Ландо, Т.Бьорка, К.М.Меллера, С.В.Курочкина дают превосходное представление о самых передовых методах описания эволюции цен активов и формирования капитала на финансовом рынке, а также способах расчета производных инструментов финансового рынка, исследования временной структуры процентных ставок и проблемы разорения страховых компаний и обществ.

Содержание:• О стохастическом анализе в современной математике финансов и страхования. • Вероятностно-статистические модели эволюции финансовых индексов. • Финансовые модели, использующие устойчивые законы. • On jump-diffusion option pricing from the viewpoint of semimartingale characteristics. • О временной структуре разрывных процентных ставок. • Точечные процессы и мартингалы в теории риска. • Об одной задаче приближения, возникающей в анализе кредитного рынка.

1995, 176 с., ISSN 0869-8325

Стохастический анализ в финансах и страховании II.Мельников А.В. (ред.)
(Обозрение прикладной и промышленной математикит.2, в.5.)

В основу выпуска легли переводы всех статей (Ф.Джамшидайна, Р.А.Джарроу и С.М.Турнбула, Б.Мохамеда, А.Бенсусана, П.С.Хейгана и др.) пилотного выпуска нового английского журнала “Applied Mathematical Finance” издательства Chapman & Hall. Сборник дополнен статьей Р.Норберга “Стохастические исчисления в актуарной математике”.

Содержание:• Хеджирование кванто, дифференциальных свопов и отношений. • Дельта-, гамма- и бакет-хеджирование ценных бумаг, производных от процентных ставок. • Моделирование операционных издержек и оптимального рехеджирования. • Стохастическая волатильность акционерного капитала, связанная с эффектом Левереджа. I: Поведение волатильности. • Оптимальное ценообразование, использование и разведка неопределенных природных ресурсов. • Стохастическое исчисление в актуарной науке.

1995, 160 c., ISSN 0869-8325

Модели теории временных рядов в финансах и эконометрике. Кокс Д.Р., Хинкли Д.В., Барндорф-Нильсен О.Е. (ред.)
(Обозрение прикладной и промышленной математикит.3, в.6)

В этот сборник вошли пересмотренные тексты наиболее важных докладов, сделанных на Втором Общеевропейском статистическом семинаре “Вероятность, временные ряды и их приложения в эконометрике и других областях”, который проходил в декабре 1994 г. в Нуффилд Колледже, Оксфорд.

Содержание:• Статистические аспекты моделей типа ARCH и стохастическая волатильность. • Основанные на правдоподобии статистические выводы для коинтеграции некоторых нестационарных временных рядов. • Прогнозирование в макроэкономике. • Расчет цены в отсутствие арбитража.

1996, 950 с., ISSN 0869-8325

Стохастический анализ в финансах и страховании III. Бутов А.А., Крамков Д.О. (ред.)
(Обозрение прикладной и промышленной математикит.4, в.1.)

В выпуск вошли наиболее важные из докладов, представленных на Третьей школе-коллоквиуме по стохастическим методам (секция финансовой и страховой математики), которая проходила 17-24 сентября 1996 года в Туапсе, а также доклады, сделанные на семинарах кафедр теории вероятностей Московского Государственного Университета и Ульяновского Государственного Университета.

Содержание:• Некоторые вероятностные задачи, возникающие при построении моделей облигаций. • О методологии хеджирования опционов. • Индексы рационального потребления. • Построение моделей распределений биржевых цен при помощи методов асимптотической теории случайного суммирования. • Имитация практического применения некоторых маргинальных стратегий хеджирования и спекуляций. • Асимптотические оценки оптимальных страховых тарифов в условиях вариации страховых сумм.

1997, 162 c., ISSN 0869-8325

Математическая теория страхования и смежные вопросы. Бенинг В.Е., Королев В.Ю. (ред.)
(Обозрение прикладной и промышленной математикит.5, в.1.)

Вниманию читателей предлагается сборник статей по математической теории страхования и смежным вопросам. Наряду с работами известных зарубежных специалистов в этой области, в сборник включены статьи российских математиков. В течении нескольких десятилетий собственно страховая математика, с ее конкретными предметами и методами исследования, в России по сути не развивалась (особенно в сравнении с достижениями зарубежных авторов). В то же время, общеизвестны и общепризнаны достижения российской школы теории вероятностей и математической статистики. За те же годы накоплен огромный арсенал вероятностных методов изучения различных явлений. Несложно обнаружить единство математических описаний объектов и процессов в страховании и, скажем, в теории массового обслуживания. Поэтому без риска ошибиться мы можем утверждать, что, применив свои наработки (или созданные на их основе новые методы) в области предельных теорем теории вероятностей, теории массового обслуживания, теории ветвящихся процессов и др. к решению задач страховой математики, российские специалисты довольно скоро внесут заметный вклад и в развитие этой науки.

Содержание:• Предисловие • Актуарный и финансовый подходы к расчетам стоимости в страховании • Асимптотические разложения для квантилей обобщенных процессов Кокса и некоторые их приложения к задачам финансовой и актуарной математики • Смешанные пуассоновские процессы • Методы стохастического анализа в страховании жизни • Асимптотически точные двусторонние оценки вероятности разорения при наличии больших выплат • Дополнительные сообщения • Верхние оценки оптимальных страховых тарифов в условиях вариации страховых сумм. • Асимптотическое поведение обобщенных процессов риска • Об одном элементарном методе получения оценок вероятности разорения • Модель риска с инфляцией • Информация о научной жизни • Международные конференции 1997-1999 гг • Новые издания

1998, 174 c., ISSN 0869-8325

Статистика и управление случайными процессами V. Новиков А.А. (ред.)
(Обозрение прикладной и промышленной математикит.5, в.2)

Выборочные статьи:• The structure of binomial lattice models for bonds • Closed form representations for the minimal hedging portfolios of American type contingent claims • On sensitive probabilistic criteria in the linear regulator problem with the infinite horizon • Risk vs. profit-potential; A model for corporate strategy

1998, ISSN 0869-8325