КНИГИ ПО ЭКОНОМЕТРИКЕ
Walter Enders
RATS Handbook for Econometric Time Series
Издательство: Wiley
GBP 27,50 (в мягкой обложке)
Замысел этого руководства родился вскоре после издания книги "Applied Econometric
Time-Series" (1995). Многие читатели интересовались, как они могут выполнить описанные в ней
процедуры оценивания. В некотором смысле эта книга предназначена для них. В более общем
смысле данная работа предназначен на роль самодостаточного пособия для пользователей
программой RATS. Если смотреть с такой точки зрения, то в каждой главе рассматривается
определенная тема из области анализа временных рядов. Затем в каждой главе перечислены
команды и процедуры пакета RATS, которые связаны с этой темой. Теория и применение
соответствующих средств RATS иллюстрируются примерами программ и снабжены подробным
разбором полученных результатов. Прилагающаяся к данной книге дискета содержит данные,
необходимые для выполнения процедур, которые описаны в тексте. Кроме этого, образец каждой
программы помещен в соответствующем файле с расширением *.PRG, а сама программа и полученный
результат - в файле с расширением *.OUT. Если вы тщательно разберете примеры, то сможете
модифицировать их для собственных нужд анализа временных рядов.
Contents:
- 1. Introduction to RATS
- Preparing the Data
- Linear Regression
- Additional Regression Topics
- A Model of the U.S. Wholesale Price Index
- Additional Exercises
- 2. Stationary Time-Series
- Theoretical Background
- 1. Stationary
- 2. ARIMA processes
- 3. Autocorrelation and partial autocorrelation functions
- 4. The Box-Jenkins methodology
- RATS Introductions and Procedures
- 1. BOXJENK
- 2. CORRELATE
- 3. FORECAST
- 4. BJIDENT.SRC
- 5. BJFORE.SRC
- 6. AIC and SBC
- 7. CDF
- Sample Programs
- 1. A model of an AR(1) process
- 2. A model of an ARMA(1,1) process
- 3. A model of the Wholesale Price Index
- Additional Exercises
- 3. Modeling Volatility
- Theoretical Background
- The ARCH-M Model
- Maximum Likelihood Estimation in RATS
- RATS Instructions and Procedures
- 1. MAXIMIZE
- 2. FRML
- 3. NLPAR
- Sample Programs
- 1. ARCH errors in a regression model
- 2. ARCH and GARCH models of the WPI
- 3. Estimation of an ARCH-M process
- Additional Exercises
- 4. Tests for Trends and Unit Roots
- Theoretical Background
- Additional Issues in Unit Root Tests
- RATS Instructions and Procedures
- 1. LINREG
- 2. ADF.SRC
- 3. DFUNIT.SRC
- 4. PPUNIT.SRC
- 5. Others
- Sample Programs
- 1. Dickey-Fuller and Phillips-Perron tests
- 2. Tests for seasonal unit roots
- 3. Structural breaks and unit root tests
- Additional Exercises
- 5. Vector Autoregression Analysis
- Theoretical Background
- Innovation Accounting
- Hypothesis Testing
- RATS Instructions and Procedures
- 1. Instructions to estimate a VAR
- 2. The impulse response functions and variance decompositions
- 3. Likelihood ratio tests
- 4. Multivariate AIC and SBC
- 5. Seemingly Unrelated Regressions (SUR)
- 6. The Sims-Bernanke decomposition
- Sample Programs
- 1. Hypothesis testing
- 2. Innovation accounting and forecasting
- 3. Seemingly Unrelated Regressions (SUR)
- 4. The Sims-Bernanke decomposition
- Additional Exercises
- 6. Cointegration and Error Correction
- Theoretical Background
- 1. Cointegrated variables
- 2. Cointegration and error correction
- 3. Testing for cointegration: The Engle-Graner methodology
- Illustrating the Engle-Graner Methodology
- Sample Programs
- 1. The Engle-Graner method for three simulated series
- 2. Cointegration and the term structure
- The Johansen Meyhodology
- Using the Johansen.400 Procedure
- 1. Determining the rank of
- 2. Testing coefficient restrictions
- Introduction to CATS in RATS
- 1. Determining the rank of
- 2. Testing coefficient restrictions
- Additional Exercises
- Statistical Tables
- A. Empirical Cumulative Distribution of
- B. Empirical Distribution of
- C. Empirical Distribution of the
max and
trace Statistics
- References and Additional Readings
1996, 204 pp., ISBN 0-471-14894-6, на английском языке
