ЭКОНОМЕТРИКА,
ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ
Carol O. Alexander. Econometric Modelling of Financial
Instruments
Эконометрическое моделирование финансовых
инструментов
Моделирование и предсказание сложных и постоянно меняющихся инструментов
является ключом к успеху для инвесторов и торговцев на глобальном финансовом
рынке. Книга дает финансовым профессионалам и студентам ясное введение
в новейшие технологии и достижения мысли в области эконометрики с приложеними
к финансам, включая модели коинтеграции и GARCH.
1995, 0-471-95308-3
Badi Baltagi. Econometric Analysis of Panel Data
Эконометрический анализ списочных данных
Этот новый учебник знакомит студентов с новейшими технологиями
обработки списочных данных, с серийной корреляцией, гетероскедастичностью,
совместными уравнениями, динамическими моделями и неполными списками. В
книге широко освещаются методы оценки, тестирования и предсказания на основе
списочных данных. Для иллюстрации применяемых технологий автор использует
два множества данных и ссылается на несколько эмпирических работ, проделанных
в этой области, так, чтобы читатель мог соотнести эконометрические методы
и их экономические приложения. В книге, наполненной упражнениями, полезными
для обучения, автор начинает с рассмотрения методов на основе одного уравнения
и доходит до более сложных методов, использующих совместные уравнения,
что делает данную книгу вполне доступной для студентов.
1994, 250 c., 0-471-95299-0, GBP 39.95
1994, 250 c., 0-471-95300-8, GBP 19.95
1995, 0-471-95544-2, (руководство для инструкторов)
Truman F. Bewley (Ed.). Advances in Econometrics:
Fifth World Congress. Volumes 1 and 2
Успехи Эконометрики. Пятый Всемирный Конгресс.
Том 1 и 2
Эти два тома по эконометрике и справочный том по экономической
теории содержат научные доклады, представленные на Пятом Всемирном Конгрессе
в 1985 г.
«очень стимулирующий и интересный сборник научных докладов, доступный
как для экономистов широкого профиля, так и для специалистов.»
Том 1: 1995, 312 с., 0-521-46726-8, 14.95
Том 2: 1995, 312 с., 0-521-46725-X, 13.95
Herman J. Bierens. Topics in Advanced Econometrics.
Estimation, Testing and Specification of Cross-Section and Time Series
Models
Вопросы современной эконометрики. Оценка,
тестирование и спецификация кросс-секционных моделей и моделей временных
рядов
Topics in Advanced Econometrics предоставляет строгое математическое
рассмотрение наиболее злободневных вопросов в передовой эконометрики. Рассматриваются
следующие вопросы: нелинейные оценки, теория максимального правдоподобия,
ARMA и ARMAX модели, единичный корень и интеграция, непараметрическая регрессия.
Наряду с этим даются тщательные и полные объяснения необходимых сведений
из теории вероятностей. Эта книга единственная в своем роде, она предоставляет
читателям собрание самых последних достижений в эконометрической теории
и необходимый вводный материал по каждой теме. Книга будет полезна для
аспирантов, изучающих эконометрику и статистику, и особенно подходит для
самостоятельного образования.
1994, 256 с., 0-521-41900-X, GBP 30.00
Edited by Herman Van Dijk. Econometric Inference
Using Simulation Techniques
Эконометрические выводы с использованием
техники моделирования
Изучение алгоритмов численного интегрирования с помощью моделирующих
технологий является важным разделом эконометрики. В книге представлены
самые последние достижения в данной области в изложении ведущих мировых
исследователей. Книга охватывает три важнейших раздела эконометрических
выводов, в которых успешно применяются методы моделирования это: байесовы
выводы, классические выводы, моделирование решений и стохастическое моделирование
в динамических эконометрических моделях и, в частности, в равновесных моделях.
1995, 256 c., 0-471-95623-6, GBP 39.95
Walter Enders. Applied Econometric Time Series:
A User's Guide
Прикладные эконометрические временные ряды:
Практическое руководство
В книге представлен современный анализ временных рядов, проиллюстрированный
на широком спектре интересных примеров и приложений. Рассматриваются последние
работы в области нестационарных временных рядов, до этого опубликованные
только в журналах, включая тест единичного корня, ARCH модели, модели ко-интегрирования,
коррекции ошибок и VAR анализ. Многочисленные примеры иллюстрируют различные
технологии, а дискета с данными, прилагаемая к книге, позволяет обучаться
в процессе работы.
1995, 250 c., 0-471-11163-5, GBP 18.50 (WIE)
1995, 250 c., 0-471-03941-1, GBP 48.95
Christian Gourieroux and Alain Monfort. Statistics
and Econometric Models. Volume 1: General Concepts, Estimation, Prediction,
and Algorithms. Volume 2: Testing, Confidence Regions, Model Selection,
and Asymptotic Theory
Статистика и эконометрические модели. Том
1 и 2
Эта двухтомная работа представляет собой исчерпывающее и унифицированное
изложение методов статистических выводов, где особое внимание уделяется
их экономическим приложениям. Полностью описываются классические концепции
и результаты математической статистики, широко охватываются методы, разработанные
недавно для специальных потребностей эконометрики. Авторы старались избежать
сухого технического изложения и способствовать интуитивному пониманию результатов
путем изучения многочисленных примеров.
Множество подходов и широкий охват тем, представленные в этих двух
томах, составляют подробный и полный курс по современной эконометрике.
В томе 1 дается введение в основные понятия и методы статистики и эконометрики,
а также рассматриваются вопросы оценки, прогнозирования и алгоритмов. В
томе 2 внимание фокусируется на тестировании, доверительных областях, классификации
моделей и асимптотической теории.
Themes in Modern Econometrics
Том I: 1994, 475 с., 0-521-47744-1, 17.95
Том II: 1994, 520 с., 0-521-47745-X, 17.95 Данное
издание имеется в свободной продаже!
Два тома: 0-521-47837-5, GBP 32.50
Christian Gourieroux and Alain Monfort. Time Series
and Dynamic Models
Временные ряды и динамические модели
В этой фундаментальной книге Christian Gourieroux и Alain Monfort
проводят всесторонний и исчерпывающий анализ всего набора тем, касающихся
временных рядов в современной эконометрике. Авторам удалось синтезировать
в организованном и интегрированном виде широкий спектр различной литературы.
Текст полностью отвечает современным требованиям и очень понятно написан.
Хотя от читателя и требуется хорошее знание основ численных методов, математическая
строгость не доминирует. Материал не предполагает глубоких знаний экономики,
но одной из его наиболее привлекательных черт является пристальное внимание,
уделяемое экономическим моделям и феноменам.
Книга содержит необходимый справочный материал для студентов, исследователей
и экономистов-прикладников. Авторы проделывают серьезный анализ таких вопросов,
как сезонное корректирование, причинность, экзогенность, ожидания, прогнозирование,
обучение, фильтры Бокса-Дженкинса и Калмана, единичный корень, коинтегрирование
и фракционные процессы. Изложение этих вопросов являет собой синтез самых
последних теоретических и прикладных работ в данных областях.
Themes in Modern Econometrics
1996, 425 с., 0-521-42308-2, GBP 19.95
Greene W.H. Econometric Analysis
Эконометрический анализ
Этот вводный учебник по прикладной эконометрике включает основные
методы регрессионного анализа и некоторые из большого числа используемых
моделей.
Содержание: Введение. Алгебра матриц. Теория вероятностей
и их распределений. Статистические выводы. Вычисление и оптимизация. Классическая
модель множественной линейной регрессии – спецификация и оценка. Статистический
вывод и прогноз. Функциональная форма, нелинейность и спецификация. Проблемы,
связанные с данными. Нелиейные модели регрессии. Несферические возмущения,
обобщенная регрессия и GMM-оценка. Гетероскедастичность. Автокоррелированные
возмущения. Модели для панели данных. Системы уравнений регрессии. Модели
одновременных уравнений. Регрессии с запаздывающими переменными. Модели
временных рядов. Модели с дискретными зависимыми переменными. Ограниченные
зависимые переменные и модели продолжительности.
1997, 1000 c., 0-13-724659-5, $44.50
Andrew C. Harvey. Forecasting, Structural Time
Series Models and the Kalman Filter
Прогнозирование, структурированные модели
временных рядов и фильтр Калмана
«... если Вы ищете монографию, где были бы изложены самые последние
результаты о прикладных аспектах представления через пространство состояний
и фильтрации по Калману, ... то Вам необходима именно эта книга Harvey»
1991, 0-521-40573-4, GBP 19.95
Harvey A.C. Time Series Models. Second Edition
Модели временных рядов, 2-е изд.
По своему содержанию книга близка очень удачному пособию Harvey
The Econometric Analysis of Time Series, 2/е и служит его дополнением.
Она не требует от читателя предварительных знаний, и изложение в ней сосредоточено
на оценке, проверке и спецификации динамических моделей, не основанных
на какой-либо теории поведения. В книге рассматриваются как одно-, так
и многомерные временные ряды, и особое внимание уделяется процессам авторегрессии
– скользящего среднего.
1993, 240 c., 0-7450-1200-0, $31.50
David F. Hendry and Mary S. Morgan (Ed.). The
Foundations of Econometric Analysis
Основы эконометрического анализа
Книга объединяет классические труды пионеров эконометрики, некоторые
из которых нигде не публиковались до этого. Вместе эти работы составляют
основы экономической мысли. Этот текст важен для каждого, кто желает понять
задачи, методы и методологию эконометрики, а также принципы развития этого
статистического подхода к экономике. Технические приемы изложены очень
ясно,поэтому книга доступна также для студентов и неспециалистов. Комментарии
редактора переносят содержание в исторический контекст и подчеркивают продолжающуюся
актуальность этих ранних, довольно сложных, работ для современного эконометрического
анализа.
В то время, как данная книга является дополнением к широко известной
книге Мэри Морган История эконометрической мысли, комментарий редактора
одновременно дополняет эту более раннюю книгу и является самостоятельным
обзором развития эконометрики.
1995, 576 с., 0-521-38043-X, GBP 40.00
Intriligator M.D., Bodkin R.G., Hsiao C. Econometric
Models, Techniques, and Appreciations. Second Edition
Эконометрические модели, методы и оценки,
2-е изд.
В этом учебнике освещаются теория, методы (построения моделей и
сбора данных) и применение эконометрики. Особое внимание уделяется тем
аспектам эконометрической теории, которые наиболее важны для студентов
и исследователей, заинтересованных в проведении эконометрических исследований
в различных областях знаний, оценке и истолковании их результатов.
Содержание: Введение: обзор, модели и данные. Эконометрический
подход. Модели, экономические модели и эконометрические модели. Данные
и отфильтрованные данные. Оценка по модели с одним уравнением. Основная
модель линейной регрессии. Обобщения простейшей модели линейной регрессии.
Введение в анализ временных рядов и динамическую спецификацию. Применения
оценок по модели с одним уравнением. Семейные хозяйства: анализ спроса.
Фирмы: производственные функции и функции издержек. Системы уравнений и
динамические системы. Система одновременных уравнений и ее идентификация.
Оценка систем одновременных уравнений. Динамические системы. Применения
оценок по системам уравнений. Применения макроэкономических моделей. Другие
применения оценок по одновременным уравнениям. Использования и оценка макроэкономических
моделей. Структурный анализ. Прогноз. Оценка политики. Подтверждение эконометрических
моделей и вопросы управления при использовании эконометрических моделей.
Приложение А: эконометрический проект. Приложение B: матрицы. Приложение
С: вероятность и статистика.
1996, 704 c., 0-13-398413-3, $50.50
George G. Judge. Econometrics with Real Data
Эконометрика с реальными данными
В книге исследуются проблемы восстановления информации и действий
с ней, когда лежащие в основе данные неполные или разрывные, и соответствующие
модели для оценки не могут быть применены. Представляет интерес для всех
прикладных специалистов в эконометрике, желающих выудить информацию из
неполных или частичных данных.
1995, 0-471-95311-3
Timothy Masters. Advanced Algorithms for Neural
Networks: A C++ Sourcebook
Продвинутые алгоритмы для нейронных сетей:
пособие по С++
Предлагается детальное исследование как вероятностных, так и других
типов нейронных сетей, а также алгоритмов важных для разрешения некоторых
наиболее трудных и критических вычислительных проблем. В книге обсуждаются
основные вопросы разработки и предлагается множество автоматизированных
технологий для регулирования процесса обучения с целью его ускорения. Для
всестороннего освещения предмета проводится глубокий анализ противоположных
мнений. Прилагаемая дискета содержит полный вариант рабочей программы для
обучения и тестирования новейших эффективных вариантов вероятностных нейронных
сетей (PNN) и все исходные коды на С++, а также примеры применения.
Содержание: Deterministic Optimization. Stochastic Optimization.
Hybrid Training Algorithms. Probabilistic Neural Networks 1: Introduction.
Probabilistic Neural Networks 2: Advanced Techniques. Generalized Regression.
The Gram-Charlier Neural Network. Dimension Reduction and Orthogonalization.
Assessing Generalization Ability. Using the PNN Program. Appendix. Bibliography.
Index.
ISBN: 0-471-10588-0, $44.95
Terence C. Mills. The Econometric Modelling of
Financial Time Series
Эконометрическое моделирование финансовых
временных рядов
Автор детально рассматривает множество различных моделей, используемых
в современном эмпирическом анализе финансовых рынков. Данная книга, охватывая
рынки облигаций и иностранных валют, идеальна как для изучающих предмет
и практиков, желающих ознакомиться с новейшими исследовательскими методами
и находками в данной области, так и для аспирантов, проводящих исследования
финансовых рынков.
Книга поделена на два основных раздела, в первом рассматриваются
одномерные модели, во втором - эконометрические и многомерные методы. Оказывается
охваченным множество тем: линейные и нелинейные стохастические модели,
случайные блуждания, задачи с единичным корнем, GARCH модели, теория хаоса,
составление трендов, бумы. В заключение обсуждаются регрессионные модели,
модели с изменяющимся параметром времени, фильтры Калмана, векторная авторегрессия,
коинтеграция и другие вопросы.
«...Наиболее удачно представляет современное положение вещей в моделировании
финансовых временных рядов. »
International Journal of Forecasting
1995, 256 с., 0-521-42257-4, GBP 15.95
Stefan Mittnik and Svetlozar T. Rachev. Modelling
Financial Assets with Alternative Stable Models
Моделирование финансовых доходов с помощью
альтернативных устойчивых моделей
Для исследователей и практиков, работающих в области финансовой
экономики и численного анализа финансовых данных в данной книге рассматривается
задача о распределениях, зависящих от параметров, применяемых в моделях
получения дохода. Авторы рассматривают альтернативные распределения, демонстрируя,
как они могут быть оценены и применены к данным по индексам акций и обменным
курсам, а также обсуждают их применение в оценке опционов.
1995, 0-471-95314-8
Mary S. Morgan and David F. Hendry. The History
of Econometric Ideas
История эконометрических идей
«Эта книга очень ценна...Экономические историки не раз воспользуются
ей не только для чтения, но и для неоднократных справок; она замечательно
написана и документирована.»
- Edmond Malinvaud, The Economic Journal
«Авторы собрали в одной книге всю классику эконометрической мысли.
Эту книгу необходимо прочитать любому студенту, изучающему историю эконометрики.»
- James Hrckman, University of Chicago
1991, 312 с., 0-521-42465-8, GBP 14.95
Michael P. Niemira and Philip A. Klein. Forecasting
Financial and Economic Cycles
Прогнозирование финансовых и экономических
циклов
Со своей привилегированной позиции Главного Экономиста Банка Mitsubishi,
Michael Niemira прослеживает экономические и бизнес-циклы, влияющие на
деловую жизнь всего мира. Совмещая свой огромный опыт с прекрасным стилем
изложения, дополненным ясными диаграммами и графиками, он подробно описывает
все циклы, которые влияют на ведение бизнеса в современном мире.
1994, 542 c., 0-471-84544-2, GBP 39.95
Edited by M. Hashem Pesaran and Simon M. Potter.
Nonlinear Dinamics, Chaos and Econometrics
Нелинейная динамика, хаос и эконометрика
В книге, авторами которой являются ведущие специалисты в этой важной
и быстро развивающейся области, проводится анализ и оценка новейших технологий
в нелинейной динамике.
1993, 256 c., 0-471-93942-0, GBP 42.50
Christopher A. Sims (Ed.). Advances in Econometrics:
Sixth World Congress. Volumes I & II
Успехи эконометрики. Шестой Всемирный Конгресс.
Том 1 и 2
Это двухтомное собрание статей отражает современное положение дел
в развитии теоретической и прикладной эконометрики. Материалы всех вошедших
сюда статей были представлены на пленарных сессиях Шестого Всемирного Конгресса
Эконометрического Сообщества в Барселоне.
Том 1: 1994, 432 с., 0-521-44459-4, 35.00
1994, 432 с., 0-521-55610-X, 14.95
Том 2: 1994, 330 с., 0-521-44460-8, 40.00
1994, 330 с., 0-521-56609-6, 15.95
Halbert White. Estimation, Inference, and Specification
Analysis
Оценка, предположение и анализ спецификаций
Этот бестселлер исследует всевозможные последствия неправильной
спецификации – от фундаментальных до фиктивных - для интерпретации и свойств
методов статистических оценок и выводов, основанных на правдоподобии. Несмотря
на то, что теория, представленная в книге, мотивируется эконометрическими
проблемами, ее применение не ограничивается экономикой. С определенными
ограничениями теория применима для любого научного контекста, где статистический
анализ проводится с использованием приближающих моделей.
1994, 375 с., 0-521-25280-6, GBP 30.00
