К содержаниям всех томов.
Том 5
Выпуск 1, 1998 (на русск. яз.) ISSN 0869-8325 

Серия: "Финансовая и страховая математика"  
Проблематика: Математическая теория страхования и смежные вопросы 
Редакторы-составители: В.Е.Бенинг, В.Ю.Королев 

Содержание: 

  • Предисловие
  • Эмбрехтс П. Актуарный и финансовый подходы к расчетам стоимости в страховании
  • Бенинг В. Е., Королев В. Ю. Асимптотические разложения для квантилей обобщенных процессов Кокса и некоторые их приложения к задачам финансовой и актуарной математики
  • Гранделл Я. Смешанные пуассоновские процессы
  • Калашников В. В. Цициашвили Г. Ш. Асимптотически точные двусторонние оценки вероятности разорения при наличии больших выплат
  • Норберг Р. Методы стохастического анализа в страховании жизни

Дополнительные сообщения

  • Бенинг В. Е., Королев В. Ю. Асимптотическое поведение обобщенных процессов риска
  • Виноградов О. П. Об одном элементарном методе получения оценок вероятности разорения
  • Еникеева Ф., Калашников В. В. Модель риска с инфляцией
  • Шоргин С. Я. Верхние оценки оптимальных страховых тарифов в условиях варияции страховых сумм.
  • Информация о научной жизни
  • Международная конференция "Актуарная наука: теория, образование, приложения" Мельников А. В.
  • Международные конференции 1999 г.
  • От редакции
  • Новые издания
Выпуск 2, 1998 (на русск. яз.) ISSN 0869-8325  

Серия: "Вероятность и статистика"  
Проблематика: Часть I. Пятая Всероссийская школа-коллоквиум по стохастическим методам 
Под редакцией: Ю.В.Прохорова, М.Л.Николаева и В.И.Хохлова 

Проблематика: Часть II. Статистика и управление случайными процессами V  Редактор-составитель: А.А.Новиков 

Содержание: 

  • Часть I. Пятая Всероссийская школа-коллоквиум по стохастическим методам. Тезисы докладов
  • Часть II. Статистика и управление случайными процессами V.
  • Предисловие
  • Николаев М. Л. Оптимальные правила многократной остановки
  • Galtchouk L. I., Malyutov M. B. Extremal problems in sequential testing homogeneity
  • Jensen B. A., Nielsen J. Aa. The structure of binomial lattice models for bonds
  • Kramkov D. O., Vishnyakov A. N. Closed form representations for the minimal hedging portfolios of American type contingent claims
  • Di Masi G. B., Kabanov Yu. M. On sensitive probabilistic criteria in the linear regulator problem with the infinite horizon
  • Radner R., Shepp L. Risk vs. profit-potential; A model for corporate strategy
К содержаниям всех томов.

TVP logo