Выпуск
1, 1998 (на русск. яз.) ISSN
0869-8325 Серия: "Финансовая и
страховая математика"
Проблематика: Математическая
теория страхования и смежные
вопросы
Редакторы-составители:
В.Е.Бенинг,
В.Ю.Королев
Содержание:
- Предисловие
- Эмбрехтс П.
Актуарный и финансовый
подходы к расчетам
стоимости в страховании
- Бенинг В. Е., Королев В.
Ю. Асимптотические
разложения для квантилей
обобщенных процессов
Кокса и некоторые их
приложения к задачам
финансовой и актуарной
математики
- Гранделл Я.
Смешанные пуассоновские
процессы
- Калашников В. В.
Цициашвили Г. Ш.
Асимптотически точные
двусторонние оценки
вероятности разорения при
наличии больших выплат
- Норберг Р. Методы
стохастического анализа в
страховании жизни
Дополнительные
сообщения
- Бенинг В. Е., Королев В.
Ю. Асимптотическое
поведение обобщенных
процессов риска
- Виноградов О. П. Об
одном элементарном методе
получения оценок
вероятности разорения
- Еникеева Ф., Калашников
В. В. Модель риска с
инфляцией
- Шоргин С. Я. Верхние
оценки оптимальных
страховых тарифов в
условиях варияции
страховых сумм.
- Информация о научной
жизни
- Международная
конференция "Актуарная
наука: теория, образование,
приложения" Мельников
А. В.
- Международные
конференции 1999 г.
- От редакции
- Новые издания
|
Выпуск
2, 1998 (на русск. яз.) ISSN
0869-8325 Серия: "Вероятность и
статистика"
Проблематика: Часть I. Пятая
Всероссийская
школа-коллоквиум по
стохастическим методам
Под редакцией: Ю.В.Прохорова,
М.Л.Николаева и В.И.Хохлова
Проблематика:
Часть II.
Статистика и управление
случайными процессами V
Редактор-составитель:
А.А.Новиков
Содержание:
- Часть I. Пятая
Всероссийская
школа-коллоквиум по
стохастическим методам.
Тезисы докладов
- Часть II. Статистика и
управление случайными
процессами V.
- Предисловие
- Николаев М. Л.
Оптимальные правила
многократной остановки
- Galtchouk L. I., Malyutov M. B.
Extremal problems in sequential testing
homogeneity
- Jensen B. A., Nielsen J. Aa.
The structure of binomial lattice models for
bonds
- Kramkov D. O., Vishnyakov A. N.
Closed form representations for the minimal
hedging portfolios of American type contingent
claims
- Di Masi G. B., Kabanov Yu. M.
On sensitive probabilistic criteria in the linear
regulator problem with the infinite horizon
- Radner R., Shepp L. Risk vs.
profit-potential; A model for corporate strategy
|