Том 43
Выпуск 1, 1998, ISSN 0040-361X.

Содержание:

Автор Название
Боровков А. А., Могульский А. А. Интегро-локальные предельные теоремы для сумм случайных векторов, включающие большие уклонения
Вахания Н. Н. Случайные векторы со значениями в кватернионных гильбертовых пространствах
Масол В. И. Теорема о предельном распределении числа ложных решений системы нелинейных случайных булевых уравнений
Тимашев А. Н. Об асимптотических разложениях в области больших уклонений для биномиального и пуассоновского распределений
Хашимов Ш. А., Абдурахманов Г. Р. Об оценке скорости сходимости в центральной предельной теореме для обобщенных U-статистик
Cadre B. On a functional version of the convergence of a quadratic form in independent martingales to a chi-squared distribution
Eichelsbacher P., Lowe M. Large deviations for partial sums U-processes
Kallianpur G., Kim Y.-T. A curious example from statistical differential geometry
Краткие сообщения
Абдушукуров А. А. О непараметрическом оценивании показателей надежности по цензурированным выборкам
Арато Н. М. Об оценке среднего значения броуновского движения Леви
Новиков А. А. Хэджирование опционов с заданной вероятностью
Розовский Л. В. О коэффициентах ряда Крамера
Савченко С. В. О вероятности существования локализованного основного состояния для дискретного уравнения Шредингера со случайным потенциалом, возмущенного компактным оператором
Сунклодас Й. Об оценке снизу скорости сходимости в центральной предельной теореме для m-зависимых случайных полей
Michaletzky Gy., Szeidl L., Varlaki P. On the characteristic function of the joint limit distribution of the first and second order power sums
Rao Prakasa B. L. S. On a characterization of stochastic processes by the absolute moments of stochastic integrals
Rozanov Yu. A. On piecewise linear approximation for non-linear stochastic evolution
Критика и библиография
Булинская Е. В. Рецензия на книгу F. Etienne de Vylder, "Advanced Risk Theory. A Self-Contained Introduction"
Информация о научной жизни
Мельников А. В. Международная конференция "Актуарная наука: теория, образование, приложения"
Выпуск 2, 1998, ISSN 0040-361X.

Содержание:

Автор Название
Володин И. Н., Новиков А. А. Локальная асимптотическая эффективность последовательного критери отношения вероятностей при d-гарантийном различении сложных гипотез
Докучаев Н. Г. Локальное время пребывания диффузионных и вырождающихся процессов на подвижной поверхности
Кpуглов В. М. Слабая компактность случайных сумм независимых случайных величин
Лазакович Н. В., Сташуленок С. П., Стемковская Т. В. Ассоциированные решения уравнений в дифференциалах в прямом произведении алгебр обобщенных случайных процессов
Салихов Н. П. Об одном обобщении расстояния Чернова
Селиванов Б. И. Об одном обобщении классической задачи о дробинках
Engelbert H.-J., Wolf J. Strong Markov local Dirichlet processes and stochastic differential equations
Краткие сообщения
Веретенников А. Ю. О больших уклонениях для стохастических дифференциальных уравнений с малой диффузией и усреднением
Виноградов О. П. Вероятность разорения страховой компании в случае, когда интервалы между моментами выплат имеют неодинаковые показательные распределения
Дарховский Б. С. О стохастической задаче восстановления
Нагаев С. В., Пресман Э. Л. О законе повторного логарифма в одной задаче управления
Николаев А. Ф. Об одной постановке задачи о множественной "разладке"
Николаев М. Л. Об оптимальной многократной остановке марковских последовательностей
Сгибнев М. С. О распределении супремума случайного блуждания при наличии корней характеристического уравнения
Севастьянов Б. А. Асимптотическое поведение вероятностей вырождения остановленных ветвящихся процессов
Шерстнев В. И. Случайная величина, равномерно распределенная на конечной абелевой группе, как сумма независимых слагаемых
Roos B. Metric multivariate Poisson approximation of the generalized multinomial distribution
Выпуск 3, 1998, ISSN 0040-361X.

Содержание:

Автор Название
Ибрагимов И. А., Хасьминский Р. З. Задачи оценивания коэффициентов стохастических дифференциальных уравнений в частных производных. I.
Вронский М. А. Скорость сходимости в УЗБЧ для ассоциированных последовательностей и полей
Нагаев А. В. Крамеровские большие уклонения в случае, когда крайнее сопряженное распределение имеет тяжелый хвост
Пазизин С. В., Рязанов Б. В. Асимптотическая нормальность логарифма отношения правдоподобия одного типа m-зависимых случайных величин
Шоломицкий А. Г. О необходимых условиях нормальной сходимости для мартингалов
Aspandiiarov S., Iasnogorodski R. General criteria of integrability of functions of passage-times for non-negative stochastic processes and their applications
Luschgy H. Minimaxity and equivariance in infinite dimension
Zhong Gen Su On the weak convergence of vector-valued continuous random processes
Краткие сообщения
Васильев В. А., Кошкин Г. М. Непараметрическая идентификация авторегрессий
Вейс Ф., Мишура Ю. С. Атомарные разложения и неравенства для векторнозначных мартингалов с дискретным временем
Михайлов В. Г. Предельные теоремы для числа ненулевых решений одной системы случайных уравнений над полем GF(2)
Фельдман Г. М. К характеризации гауссовских распределений на абелевых группах постоянством регрессии
Quas A. N. An entropy estimator for a class of infinite alphabet processes
Выпуск 4, 1998, ISSN 0040-361X.

Содержание:

Автор Название
Боровков А. А. Асимптотически оптимальные решения в задаче о разладке
Ваколбингер А., Ватутин В. А. Ветвящиеся процессы в пространстве с долго живущими частицами
Мельников А. В., Нечаев М. Л. К вопросу о хеджировании платежных обязательств в среднеквадратическом
Ринотт И., Ротарь В. И. Некоторые оценки скорости сходимости в ЦПТ для мартингалов. I
Albeverio S., Bogachev L. V. Localization vs. delocalization of random discrete measures
Del Moral P., Doisy M. Maslov idempotent probability calculus, I
Delyon B., Juditsky A. On small perturbations of stable Markov operators: unbounded case
Краткие сообщения
Веретенников А. Ю. О больших уклонениях в принципе усреднения для стохастических дифференциальных уравнений с "полной зависимостью"
Зубков А. М. Двусторонние неравенства для преобразований Лапласа
Калинкин А. В. Финальные вероятности ветвящегося процесса с взаимодействием частиц и процесс эпидемии
Колесников А. В. О топологических свойствах пространства Скорохода
Коpолев В. Ю. О сходимости pаспpеделений обобщенных пpоцессов Кокса к устойчивым законам
Пашко А. А. Равномерная сходимость субгауссовских интегралов
Толмачев Н. А. О гладкости и сингулярности инвариантных мер и переходных вероятностей бесконечномерных диффузий
Zanzotto P. A. Representation of a class of semimartingales as stable integrals
Веретенников А. Ю., Шервашидзе Т. Письма в редакцию
Критика и библиография
Ватутин В. А. Рецензия на книгу Reiss R.-D., Thomas M., "Statistical Analysis of Extreme Values with Applications to Insurance, Finance, Hydrology and Other Fields"
Информация о научной жизни
Холево А. С. Международный симпозиум по теории информации 1998 г.

XX Международный семинар по проблемам устойчивости стохастических моделей, Польша, 5-11 сентября 1999 г. (информационное сообщение)

Содержание сорок третьего тома (авторский указатель)
 

TVP logo