Том 44
Выпуск 1, 1999, ISSN 0040-361X.

Содержание:

Автор Название
Дуади Р., Йор М., Ширяев А. Н. О вероятностных характеристиках величин "падения" в стандартном броуновском движении
Бахтин В. И. Крамеровские асимптотики в системе с медленными и марковскими быстрыми движениями
Жуленев С. В. О больших уклонениях, I
Цилевич Н. В. Стационарные случайные разбиения натурального ряда
Чяканавичюс В. Об обобщенных пуассоновских аппроксимациях при моментных ограничениях
Grandits P. On martingale measures for stochastic processes with independent increments
Schachermayer W., Schachinger W. Is there a predictable criterion for mutual singularity of two probability measures on a filtered space?
Краткие сообщения
Молчан Г. М. О максимуме дробного броуновского движения
Нечаев М. Л. О хеджировании в среднеквадратическом в диффузионной модели Хо-Ли
Новак С. Ю. О моде неизвестного вероятностного распределения
Розанов Ю. А., Сансо Ф. О стохастических граничных задачах для гармонических функций в банаховых пространствах
Розовский Л. В. Об одной теореме Феллера
Сердобольский В. И. Асимптотически доминирующее оценивание векторов математических ожиданий
Чупрунов А. Н. О сходимости по распределению максимумов независимых одинаково распределенных случайных величин со случайными коэффициентами
Шервашидзе Т. Локальные предельные теоремы для условно независимых случайных величин, управляемых конечной цепью Маркова
Neuenschwander D. The class I0 for random increasing upper semicontinuous functions
Zhengyan Lin The invariance principle for some class of Markov chains

XIX Междунаpодный семинаp по пpоблемам устойчивости стохастических моделей (тезисы докладов)
Gulinsky O. V., Liptser R. Sh. An example of large deviations for a stationary process
Barndorff-Nielsen O. E. L-nonformation, L-ancillarity, and L-sufficiency
Mordecki E. Necessary conditions for stable convergence of semimartingales
Критика и библиография
Гущин А. А. Рецензия на книгу Christopher C. Heyde., "Quasi-Likelihood And Its Application. A General Approach to Optimal Parameter Estimation" "Statistical Analysis of Extreme Values with Applications to Insurance, Finance, Hydrology and Other Fields"
Выпуск 2, 1999, ISSN 0040-361X.

Содержание:

Автор Название
Ширяев А. Н. К истории создания Российской Академии наук и о первых публикациях по теории вероятностей в российских изданиях
Боровков А. А., Фосс С. Г. Оценки для перескока случайного блуждания через произвольную границу и их применения
Валкейла Э., Мельников А. В. Мартингальные модели стохастической аппроксимации и их сходимость
Веретенников А. Ю. О полиномиальном перемешивании и скорости сходимости для стохастических дифференциальных и разностных уравнений
Ибрагимов И. А., Лифшиц М. А. О предельных теоремах типа "почти наверное"
Кукуш А. Г., Мишура Ю. С. Асимптотические свойства оценки интенсивности неоднородного пуассоновского процесса в комбинированной модели
Маслов В. П., Чеботарев А. М. Уравнение типа Колмогорова-Феллера в факторизованном вероятностном пространстве
Del Moral P., Doisy M. Maslov idempotent probability calculus. II
Magnus J. R. The traditional pretest estimator
Miscellanea
Колмогоров А. Н., Рычкова Н. Г. Анализ ритма русского стиха и теория вероятностей
Краткие сообщения
Гапошкин В. Ф. Об интегрируемости максимальной квадратичной функции в эргодической теории
Королев В. Ю. Асимптотические свойства выборочных квантилей, построенных по выборкам случайного объема
Лебедев А. В. Предельные теоремы о максимумах пуассоновских последовательностей и их применения в теории массового обслуживани
Насыров Ф. С. О представлении некоторых классов стохастических интегралов Ито в виде потраекторных интегралов Лебега
Рогозин Б. А. О постоянной в определении субэкспоненциальных распределений
Смородина Н. В. Асимптотическое разложение распределения однородного функционала от строго устойчивого случайного вектора. II
Черный А. С., Ширяев А. Н. Некоторые свойства броуновского движения со сносом и обобщение одной теоремы П.Леви
Критика и библиография
Круглов В. М. Рецензия на книгу Vladimir M. Zolotarev, "Modern Theory of Summation of Random Variables"
Ватутин В. А. Рецензия на книгу G. Geroge Yin, Qing Zhang, "Continuous-Time Markov Chains and Applications: A Singular Perturbation Approach"
Выпуск 3, 1999, ISSN 0040-361X.

Содержание:

Автор Название
Бородин А. Н. Распределение функционалов от некоторых немарковских процессов
Вершик А. М., Фрейман Г. А., Якубович Ю. В. Локальная предельная теорема для случайных разбиений натуральных чисел
Ибрагимов И. А., Хасьминский Р. З. Задачи оценивания коэффициентов стохастических дифференциальных уравнений в частных производных. II
Махно С. Я. Сходимость решений одномерных стохастических уравнений
Ринотт И., Ротарь В. И. Некоторые оценки скорости сходимости в ЦПТ для мартингалов. II
Темпельман А. А. Размерность случайных фракталов в метрических пространствах
Minozzo M. Purely game-theoretic random sequences: I. Strong law of large numbers and law of the iterated logarithm
Краткие сообщения
Лебедев А. В. Предельные теоремы для максимумов независимых случайных сумм
Новак С. Ю. Обобщенная ядерная оценка плотности
Розовский Л. В. Одно экстремальное свойство равномерного распределения и некоторые его следствия
Розовский Л. В. О неравенстве Дж. Дуба для характеристических функций
Noquet C. Inequalities for the total variation between the distributions of a sequence and its translate and applications
Breton A. Le, Novikov A. A. On stochastic approximation procedures with averaging
Mikulevicius R., Rozovskii B. L. Fourier-Hermite expansions for nonlinear filtering
Критика и библиография
Ватутин В. А. Рецензия на книгу Habib M., McDiarmid C., Ramirez-Alfonsin J., Reed B. (Eds.) "Probabilistic Methods for Algorithmic Disctrete Mathematics"
Никитин Я. Ю. Рецензия на книгу Болдин М. В., Симонова Г. И., Тюрин Ю. Н. "Знаковый статистический анализ линейных моделей"
Зубков А. М. Рецензия на книгу Goldreich Oded "Modern Cryptography, Probabilistic Proofs and Pseudorandomness"
Информация о научной жизни

Б. А. Севастьянов - почетный доктор Чалмерсского технологического университета
Севастьянов Б. А. Ветвящиеся процессы: взгляд в прошлое

Информация о работе семинара А. Н. Ширяева (1999 г.)
Выпуск 4, 1999, ISSN 0040-361X.

Содержание:

Автор Название
Липцер Р., Рунггалдиер В., Таксар М. Диффузионная аппроксимация и оптимальное стохастическое управление
Соловьев В. Н. К теории минимаксно-байесовского оценивания
Epifani I., Lijoi A. A finitely additive version of the law of the iterated logarithm
Gamet C., Weber M. Entropy numbers of some ergodic averages
Pellegrinotti A., Sidoravicius V., Vares M. E. Stationary state and diffusion for a charged particle in a one dimensional medium with lifetimes
van Rooij, Ruymgaard H., van Zwet W. Asymptotic efficiency of inverse estimators

Статулявичус Витаутас Антанович (к семидесятилетию)
Краткие сообщения
Гринь А. Г. О строгом притяжении стационарных последовательностей к нормальному закону
Жуков Ю. В. О точности нормальной аппроксимации для плотностей сумм независимых одинаково распределенных случайных величин
Зубков А. М. Изоморфизмы между множествами вероятностных распределений
Мацак И. К. О законе повторного логарифма в банаховых решетках
Aliev Fasil A. New characterization of discrete distributions through weak records
Dynkin E. B. Exit laws and excessive functions for superprocesses
Критика и библиография
Зубков А. М. Рецензия на книгу Newman Charles M. "Topics in Disordered Systems"
Тутубалин В. Н. Рецензия на книгу А. Н. Ширяев "Основы стохастической финансовой математики", т.I. Факты. Модели; т.II. Теория
Информация о научной жизни

Битюцков Вадим Иванович (некролог)
Нечаев М. Л. II Нордическо-российский симпозиум по теории вероятностей и ее применениям

Содержание сорок четвертого тома (авторский указатель)
 

TVP logo